Начинал заниматься футболом в школе Беслана, с 2000 года выступал за «Юность» из Владикавказа. В 2006—2007 годах Алан выступал за димитровградский клуб «Крылья Советов-СОК».
В середине декабря 2007 года Дзагоев перешёл в московский ЦСКА. За ЦСКА дебютировал 27 января 2008 года в рамках розыгрыша Кубка Первого канала в матче против донецкого «Шахтёра» выйдя на замену на 78 минуте игры. 26 апреля 2008 года дебютировал в составе армейцев в выездном матче 7-го тура с «Лучом-Энергией». 11 мая того же года в своём первом матче в основном составе армейского клуба в домашнем поединке 10-го тура с «Химками» Алан забил свой первый гол и отдал 2 голевые передачи. 17 мая впервые сыграл в Кубке России, выйдя на замену на 61 минуте финала сезона 2007/2008, когда его команда проигрывала со счётом 0:1. Выигранный в серии пенальти кубок стал первым серьёзным трофеем в карьере игрока. 12 июля 2008 года Алан Дзагоев стал одним из героев матча 13-го тура Чемпионата России со «Спартаком» (1-5), отдав три голевые передачи.
